Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] /
Damien Lamberton, Auteur ;
Bernard Lapeyre, Auteur . - Réimpr. . -
Paris : Ellipses, 1999 . - 174 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN : 978-2-7298-4782-1 : 32.5 EUR
Bibliogr. Index
Langues : Français (
fre)
| Mots-clés : |
mathématiques financières processus stochastiques |
| Index. décimale : |
519 Probabilités, Statistique, Mathématiques financières |
| Résumé : |
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
