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Auteur Bernard Lapeyre
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Affiner la rechercheIntroduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien Lamberton
Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Lamberton, Auteur ; Bernard Lapeyre, Auteur Mention d'édition : Réimpr. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 1999 Importance : 174 p. Format : 24 x 16 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-4782-1 Prix : 32.5 EUR Note générale : Bibliogr. Index
Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématiques financières processus stochastiques Index. décimale : 519 Probabilités, Statistique, Mathématiques financières Résumé : Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton, Auteur ; Bernard Lapeyre, Auteur . - Réimpr. . - Paris : Ellipses, 1999 . - 174 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN : 978-2-7298-4782-1 : 32.5 EUR
Bibliogr. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : mathématiques financières processus stochastiques Index. décimale : 519 Probabilités, Statistique, Mathématiques financières Résumé : Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BC.04979/3 519.2 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Exclu du prêt 4979/05 04-11-020 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible 4979/1 04-11-020 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Exclu du prêt 4979/4 04-11-020 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible 4979/2 04-11-020 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible 1002/2 04-11-020 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible 4979/04 04-11-020 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible
Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre Mention d'édition : 3e édition Editeur : Ellipses Année de publication : 2012 Importance : 251p Présentation : couv.en coul broché Format : 24X16.5CM ISBN/ISSN/EAN : 978--7298-71987 Note générale : in Langues : Français (fre) Résumé : Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique Note de contenu : index;bibliographie Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre . - 3e édition . - paris : Ellipses, 2012 . - 251p : couv.en coul broché ; 24X16.5CM.
ISSN : 978--7298-71987
in
Langues : Français (fre)
Résumé : Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique Note de contenu : index;bibliographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité FS2013/0321-3 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible FS2013/0321-4 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible FS2013/0321-5 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible FS2013/0321-2 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible
Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Lamberton, Auteur ; Bernard Lapeyre, Auteur Mention d'édition : 3e édition Editeur : Ellipses Année de publication : 2012 Importance : 251p Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7198-7 Note générale : Index-Bibliographie Langues : Français (fre) Mots-clés : Calcul Stochastique Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton, Auteur ; Bernard Lapeyre, Auteur . - 3e édition . - paris : Ellipses, 2012 . - 251p : couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Index-Bibliographie
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Calcul Stochastique Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité FS2013/00321-2 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible FS2013/00321-1 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Exclu du prêt FS2013/00321-5 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible FS2013/00321-4 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible FS2013/00321-3 330.015 LAM Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Disponible
Titre : Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernard Lapeyre, Auteur ; Etienne Pardoux, Auteur ; R. Sentis, Auteur Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 1998 Collection : Mathématiques et applications num. 29 Importance : X-178 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-63393-8 Prix : 32.95 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Monte-Carlo, méthode de équations aux dérivées partielles Index. décimale : 515 Analyse Résumé : Une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Boltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Pour les étudiants en maîtrise de DEA.
Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion [texte imprimé] / Bernard Lapeyre, Auteur ; Etienne Pardoux, Auteur ; R. Sentis, Auteur . - Berlin : Springer, 1998 . - X-178 p.. - (Mathématiques et applications; 29) .
ISBN : 978-3-540-63393-8 : 32.95 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Monte-Carlo, méthode de équations aux dérivées partielles Index. décimale : 515 Analyse Résumé : Une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Boltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Pour les étudiants en maîtrise de DEA.
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ISA 4973/5 04-01-171 Ouvrage Bibliothèque de Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (FSNV) Mathématique Exclu du prêt BC.04973/4 519.6 LAP Ouvrage Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique Mathématique Exclu du prêt 4973/2 04-01-171 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible 1960/1 04-01-171 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Exclu du prêt 4973/1 04-01-171 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible 4973/3 04-01-171 Ouvrage Bibliothèque Universitaire Centrale Mathématique Disponible
