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Gestion des risques et institutions financières / Hull, John

Public ISBD Titre : Gestion des risques et institutions financières Type de document : texte imprimé Auteurs : Hull, John, Auteur ; Christophe Godlewski, Auteur ; Maxime Merli, Auteur Mention d'édition : 3ED Editeur : Montreuil : Pearson Année de publication : 2013 Importance : 598P Présentation : ill Format : 24x17cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7667-1 Note générale : index Langues : Français (fre) Mots-clés : Institutions financières  Gestion Entreprises  Finances Gestion du risque Résumé : John Hull propose ici un livre consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières. Cet ouvrage, adapté aux spécificités européennes par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en 'uvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant la crise des dettes souveraines, cette troisième édition a été considérablement remaniée, enrichie, et l'intégralité de ses chapitres a été mise à jour. En particulier, elle bénéficie: ' d'un nouveau chapitre sur Bâle 2.5, Bâle III (accords internationaux sur la régulation bancaire) et le Dodd-Frank Act (régulation des marchés financiers et protection des consommateurs américains, sous l'impulsion du président Obama) ' d'approfondissements importants sur: - le calcul du montant des fonds propres - le risque de contrepartie - le mode de calcul de la VaR de crédit - les compensations centralisées - les enjeux des collatéraux - l'utilisation des modèles du type Vasicek - la mise en 'uvre de l'approche AMA au risque opérationnel. La rigueur et la pédagogie de John Hull ' dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables ' ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, grâce notamment à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de questions et de problèmes corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette troisième édition, Gestion des risques et institutions financières devient l'ouvrage de référence pour les étudiants mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique. Gestion des risques et institutions financières [texte imprimé] / Hull, John, Auteur ; Christophe Godlewski, Auteur ; Maxime Merli, Auteur  . -  3ED . - [S.l.] : Montreuil : Pearson, 2013 . - 598P : ill ; 24x17cm. ISBN : 978-2-7440-7667-1 index Langues : Français (fre) Mots-clés : Institutions financières  Gestion Entreprises  Finances Gestion du risque Résumé : John Hull propose ici un livre consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières. Cet ouvrage, adapté aux spécificités européennes par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en 'uvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant la crise des dettes souveraines, cette troisième édition a été considérablement remaniée, enrichie, et l'intégralité de ses chapitres a été mise à jour. En particulier, elle bénéficie: ' d'un nouveau chapitre sur Bâle 2.5, Bâle III (accords internationaux sur la régulation bancaire) et le Dodd-Frank Act (régulation des marchés financiers et protection des consommateurs américains, sous l'impulsion du président Obama) ' d'approfondissements importants sur: - le calcul du montant des fonds propres - le risque de contrepartie - le mode de calcul de la VaR de crédit - les compensations centralisées - les enjeux des collatéraux - l'utilisation des modèles du type Vasicek - la mise en 'uvre de l'approche AMA au risque opérationnel. La rigueur et la pédagogie de John Hull ' dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables ' ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, grâce notamment à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de questions et de problèmes corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette troisième édition, Gestion des risques et institutions financières devient l'ouvrage de référence pour les étudiants mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique.

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2014/3660-1	BC.F11-22-040	Ouvrage	Bibliothèque Universitaire Centrale	Sciences économiques	Exclu du prêt
BC2014/3660-2	BC.F11-22-040	Ouvrage	Bibliothèque Universitaire Centrale	Sciences économiques	Disponible
BC2014/3660-3	BC.F11-22-040	Ouvrage	Bibliothèque Universitaire Centrale	Sciences économiques	Disponible

Options, futures et autes actifs dérivés / Hull, John

Public ISBD Titre : Options, futures et autes actifs dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : Hull, John Editeur : Pearson Education Année de publication : 2007 Importance : 815p. Format : 24 x 19 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7179-9 Langues : Français (fre) Mots-clés : marchés Résumé : Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels : c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or... ) ; un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre ; une vingtaine de notes techniques accessibles sur www.pearsoneducation.fr, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance cacul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...). L'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part ), puis des questions d'approfondissement. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées. Enfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Options, futures et autes actifs dérivés [texte imprimé] / Hull, John . - 47 bis, rue des vinaigriers, Paris, France : Pearson Education, 2007 . - 815p. ; 24 x 19 cm. ISBN : 978-2-7440-7179-9 Langues : Français (fre) Mots-clés : marchés Résumé : Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels : c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or... ) ; un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre ; une vingtaine de notes techniques accessibles sur www.pearsoneducation.fr, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance cacul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...). L'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part ), puis des questions d'approfondissement. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées. Enfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
ISA 6910	18-06-030	Ouvrage	Bibliothèque de Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (FSNV)	Commerce	Exclu du prêt
BC32579/2	332.64 HUL	Ouvrage	Bibliothèque de la Faculté des Sciences Exactes et Informatique	Généralité	Exclu du prêt
32579/1	18-06-030	Ouvrage	Bibliothèque Universitaire Centrale	Agronomie	Disponible