| Titre : | Mathématiques financières | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Devolder, Pierre, Auteur ; Fox, Mathilde, Auteur ; Vaguener, Francis, Auteur | | Editeur : | Montreuil : Pearson | | Année de publication : | 2012 | | Importance : | 354P | | Présentation : | graph., couv. ill. en coul. | | Format : | 23x19cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7580-3 | | Note générale : | index | | Langues : | Français (fre) | | Mots-clés : | Mathématiques financières | | Résumé : | Cet ouvrage présente les outils de base des mathématiques financières de manière moderne et rigoureuse. Il offre une approche précise et actualisée des mathématiques financières puisqu’il intègre les notions de gestion actif/passif, de duration, de convexité ou encore de produits de taux et d’assurance vie. Alliant théorie et pratique, cet ouvrage présente les modèles déterministes (prévisibles, régis par des lois mathématiques) dans une vision cohérente permettant ensuite d’évoluer naturellement vers les techniques stochastiques (aléatoires).
Cet ouvrage se situe donc à la jonction entre les ouvrages classiques de mathématiques financières et la littérature de finance quantitative de marché intégrant les modèles stochastiques. Fortement pédagogique, il propose des cas concrets, des exercices et expose l’ensemble des prérequis mathématiques utiles à l’étudiant pour bien aborder les mathématiques financières. |
Mathématiques financières [texte imprimé] / Devolder, Pierre, Auteur ; Fox, Mathilde, Auteur ; Vaguener, Francis, Auteur . - [S.l.] : Montreuil : Pearson, 2012 . - 354P : graph., couv. ill. en coul. ; 23x19cm. ISBN : 978-2-7440-7580-3 index Langues : Français ( fre) | Mots-clés : | Mathématiques financières | | Résumé : | Cet ouvrage présente les outils de base des mathématiques financières de manière moderne et rigoureuse. Il offre une approche précise et actualisée des mathématiques financières puisqu’il intègre les notions de gestion actif/passif, de duration, de convexité ou encore de produits de taux et d’assurance vie. Alliant théorie et pratique, cet ouvrage présente les modèles déterministes (prévisibles, régis par des lois mathématiques) dans une vision cohérente permettant ensuite d’évoluer naturellement vers les techniques stochastiques (aléatoires).
Cet ouvrage se situe donc à la jonction entre les ouvrages classiques de mathématiques financières et la littérature de finance quantitative de marché intégrant les modèles stochastiques. Fortement pédagogique, il propose des cas concrets, des exercices et expose l’ensemble des prérequis mathématiques utiles à l’étudiant pour bien aborder les mathématiques financières. |
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